High frequency trading trong thị trường CK Việt Nam...

nhk · 14-01-2011, 01:57 PM

Khi đọc và nghe bài
[Đăng nhập để xem liên kết. ]

thì không biết thị trường CK sàn HCM và Hà Nội có High Frequency trading không?

Những mutual funds có vốn hàng trăm triệu đô hay tỷ đô sử dụng phương pháp này để kiếm tiền . Họ có super computers sử dụng những thuật toán phức tạp để có thể giao dịch hàng ngàn trades trong một giây với số lượng cổ phiếu khổng lồ thì dù stock chỉ lên xuống vài xu thì họ cũng kiếm được một số lượng tiền lớn.

Hiện nay 70% giao dịch trong ngày của thị trường CK Mỹ là từ high frequency trading theo wiki.

Những thuật toán phức tạp này có input từ những thông tin như: thời tiết, tin tức chính trị, tin tức công ty, giá cổ phiếu trong quá khứ, ...v..v...v..những phản ứng của thị trường tương quan với những thông tin này trong quá khứ ...v.v...từ đó tìm ra trend để đưa ra quyết định mua hay bán.

TheDeath · 14-01-2011, 02:07 PM

Do ở Mẽo mua xong là bán ngay được còn ở Việt Nam câu trả lời là số "không" to tướng vì mua vào bán ra phải đợi 4 ngày, còn các quỹ hoặc cá mập có thể dùng nhiều tài khoản để mua bán khi chứng khoán có sẵn trong tài khoản (gọi là rứt thịt mình ra bán), nhưng cho dù dùng nhiều tài khoản và rứt thịt mình ra bán như vậy thì ở VN không thể nào trading theo cách của bác nói được!

nhk · 14-01-2011, 02:20 PM

Ở thị trường CK Mỹ có 2 loại dành cho những cá nhân:
1. Bán đợi 4 ngày
2. Day trader: Loại này thì bán là tiền vào ngay tài khỏan (hình như là thằng broker nó ứng). Trong ngày tha hồ mua bán vì không phải đợi 4 ngày. Tất nhiên là thằng broker ăn tiền khoảng từ $7 - $12 cho mỗi giao dịch mua hay bán tùy công ty - nên thằng broker hưởng lợi nếu mình trade nhiều.

Những quy định dành cho tụi mutual funds giao dịch thế nào thì tui không rõ chỉ là nghe và đọc mới biết tụi nó dùng phương pháp high frequency trading.

Tò mò tìm hiểu cho biết vậy thôi. Vậy là như TheDeath nói Việt nam hiện tại là "không".

TheDeath · 14-01-2011, 02:43 PM

Ở Việt Nam không cho "ứng", nếu cho ứng thị bị khép vô tội bán khống! Chán thế đó, nếu cho ứng là ngon lành rồi!

lim · 14-01-2011, 02:50 PM

nếu cho ứng chắc ăn cũng ngon lành, mà chết thì nhăn răng...

phanphuong · 14-01-2011, 06:59 PM

Trích:

Nguyên văn bởi nhk

Khi đọc và nghe bài
[Đăng nhập để xem liên kết. ]

thì không biết thị trường CK sàn HCM và Hà Nội có High Frequency trading không?

Những mutual funds có vốn hàng trăm triệu đô hay tỷ đô sử dụng phương pháp này để kiếm tiền . Họ có super computers sử dụng những thuật toán phức tạp để có thể giao dịch hàng ngàn trades trong một giây với số lượng cổ phiếu khổng lồ thì dù stock chỉ lên xuống vài xu thì họ cũng kiếm được một số lượng tiền lớn.

Hiện nay 70% giao dịch trong ngày của thị trường CK Mỹ là từ high frequency trading theo wiki.

Những thuật toán phức tạp này có input từ những thông tin như: thời tiết, tin tức chính trị, tin tức công ty, giá cổ phiếu trong quá khứ, ...v..v...v..những phản ứng của thị trường tương quan với những thông tin này trong quá khứ ...v.v...từ đó tìm ra trend để đưa ra quyết định mua hay bán.

Theo nguyên lý bảo toàn về lượng, nếu người này thắng thì người khác sẽ thua. Nếu tưởng tượng, thị trường toàn các super computers chơi với nhau, thì ai thua. Cũng phải có máy phải thua thôi.